bs是美式期权吗

BS是指Black-Scholes模型，它是一种用于定价欧式期权的数学模型。BS模型是由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯于1973年提出的，因此得名。

美式期权是指持有期权合约的投资者可以在到期日之前的任何时间行使该合约的权利。与之相对应的是欧式期权，它只能在到期日当天行使。

BS模型基于多个假设，包括资产价格的对数正态分布、无套利机会和市场的无摩擦等。它使用了一些重要的参数，包括标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率和标的资产的波动率。通过这些参数，BS模型可以计算出欧式期权的理论价格。

BS模型的公式如下：

C = S * N(d1) - X * exp(-r * T) * N(d2)

P = X * exp(-r * T) * N(-d2) - S * N(-d1)

其中，C表示欧式看涨期权的价格，P表示欧式看跌期权的价格，S表示标的资产价格，X表示行权价格，r表示无风险利率，T表示到期时间，N(d1)和N(d2)分别表示标准正态分布的累积概率密度函数。

需要注意的是，BS模型仅适用于欧式期权，而不适用于美式期权。美式期权的定价比欧式期权更加复杂，通常需要使用数值方法进行计算。

总结来说，BS模型是一种用于定价欧式期权的数学模型，而不是美式期权。