期权bs模型正态分布

期权BS模型是一种用于计算期权价格的数学模型，该模型假设资产价格的变动服从正态分布。在BS模型中，资产价格的波动率是一个重要的参数，它代表了资产价格的波动程度。根据BS模型，期权的价格取决于标的资产的当前价格、行权价格、到期时间、无风险利率和波动率。

BS模型假设资产价格的变动服从对数正态分布，即资产价格的对数收益率呈正态分布。这种假设使得BS模型能够计算期权价格，并且为期权交易提供了一个理论基础。根据BS模型的计算公式，可以确定期权的价格，并根据市场情况进行交易。

总的来说，期权BS模型正态分布是一个用于计算期权价格的数学模型，假设资产价格的变动服从正态分布，通过该模型可以计算期权的价格，并为期权交易提供理论基础。